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Preparazione Appello 25/06/2015
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| alegufetto |
Ciao, c'è qualcuno interessato a trovarsi per fare qualche tema d'esame assieme in vista della prova del 25 Giugno?
Se avete dubbi su qualche esercizio in particolare io penso di andare da Bassis in settimana...
PS: se qualcuno volesse trovarsi il giorno dopo lo scritto per una correzione assieme (cosa molto consigliata in quanto Apolloni all'orale si concentra maggiormente su quella) scriva pure che ci mettiamo d'accordo!
scusate il post prima ancora che sia iniziato l'esame, ma sono davvero in ansia per questo appello :( |
| danisss |
| io sarei disponibile |
| alegufetto |
Ragazzi qualcuno ha idea su come risolvere questo es:
-Ho uno spazio degli esiti di un esperimento SIGMA
- A = evento relativo all'esperimento
- B1 e B2 = 2 eventi che costituiscono una partizione di SIGMA
conoscendo : P(B1), P(A|B1),P(A|B2)
esprimere: P(A)
Bayes o semplice definizione di probabilità condizionata?? HELP!! |
| alegufetto |
| Risolto da solo, non era nessuno delle 2, quanto la formula delle probabilità totalti :) |
| Alew92 |
| per quanto la correzione potrei postare le mie soluzioni qui il giorno dopo dell'esame |
| alegufetto |
| Ok, in alternativa se ti va ci troviamo venerdì in comelico in 4/5 a confrontarci....chiunque è ben accetto!!! |
| danisss |
| anchio ci sono per venerdi, dopo l'esame decidiamo l'ora |
| luca.marcialis |
| Ciao a tutti. In alcuni vecchi post leggevo che all'esame si può usare il libro, è ancora vero? |
| Alew92 |
| sìsì, puoi usare anche il pc da quel che so io |
| luca.marcialis |
molto bene.. un aiutante? ahahaha
speriamo bene! in bocca al lupo a tutti |
| Alew92 |
0.1)
P(X1<a AND X2<b)=P(X1<a)P(X2<a)
0.2)
se x1 e x2 sono v.c iid come X, allora
P(X1<a)P(X2<a) = P(X<a)^2
se Y=max(X1,X2)
Fy(Y<y)=P(max(x1,x2)<y)=Fx(y)^2
questo perchè deve valere sia x1<y che x2<y
0.3)
X segue una normale, anche X/c è una normlae di parametri (m/c,v/c^2)
0.4)n*E(z) n*V(z)
0.5) Varianza campionaria e media campionaria
1)E(K)=140k/365=383
2)Y=max(Ki)=Fk(y)^365 (è lo stesso ragoinamento del punto 0.2)
3)P(Y>2000) = 1 - P(Y<2000) = 1-Fk(2000)^365 = 0
Fk la calcolate usando l'approssimazione normale di una poissoniana
4)dovete impostare un'equazione:
1-Fk(2000)^365 = 0.00243
Fk(2000) = 0,99999251
phi(2000 -m/ds) = 0.99999251
guardando le tabelle della normale standard per 0.9..
2000 -m/ds =4.31
ds = 375.174
5) boh
6)Wi segue una distribuzione normale
7) E(Z) = E(k)*30/28
V(Z) = Vk*(30/28)^2
8)
P(T<x) = 0.95
x-m/ds = 1.65
l'ultimo punto non l'ho scritto in brutta, ma cmq era più o meno la stessa cosa:
si trattava di impostare l'equazione con i dati che sapevamo e di estrapolare la varianza come per il quantile
dovrebbe essere tutto giusto, spero, l'unico punto in cui sono più perplesso è l'8 |
| alegufetto |
Grazie davvero ti rispondo subito. Prima però
RICORDO A TUTTI CHE DOMANI ORE 14.00 IN COMELICO SI TERRA' LA CORREZIONE UFFICIALE DEL COMPITO DI OGGI, PER PRESENTARSI PREPARATI AD UN EVENTUALE ORALE. CHIUNQUE E' BEN ACCETTO
0.1)
P(X1<a AND X2<b)=P(X1<a)P(X2<a) // idem
0.2)
se x1 e x2 sono v.c iid come X, allora
P(X1<a)P(X2<a) = P(X<a)^2 // idem
se Y=max(X1,X2)
Fy(Y<y)=P(max(x1,x2)<y)=Fx(y)^2 // idem
0.3)
X segue una normale, anche X/c è una normlae di parametri (m/c,v/c^2) // idem
0.4)n*E(z) n*V(z)
//idem, ma la V(z) credo di averla sbagliata, non devi mettere n^2 * V(z)??
0.5) Varianza campionaria e media campionaria //idem
1)E(K)=140k/365=383 // idem
2)Y=max(Ki)=Fk(y)^365 (è lo stesso ragoinamento del punto 0.2) // idem
3)P(Y>2000) = 1 - P(Y<2000) = 1-Fk(2000)^365 = 0 //idem, ho standardizzato e controllato che veniva un valore prossimo a zero.
Fk la calcolate usando l'approssimazione normale di una poissoniana
4)dovete impostare un'equazione:
1-Fk(2000)^365 = 0.00243
Fk(2000) = 0,99999251 //fin qui ok poi ho messo ke tende a zero...
phi(2000 -m/ds) = 0.99999251
guardando le tabelle della normale standard per 0.9..
2000 -m/ds =4.31
ds = 375.174
5) //non ho la traccia scusate
6)Wi segue una distribuzione normale // idem
7) E(Z) = E(k)*30/28 //idem
V(Z) = Vk*(30/28)^2 //qui ho fatto Vk* 30 / 28^2 !!!
8) // cose mai viste
P(T<x) = 0.95
x-m/ds = 1.65 |
| danisss |
| nella 0.4 anchio ho messo come Alew92 n*var(z). @alegufetto non è n^2 perchè non stai moltiplicando la variabile aleatoria per una costante n (come nell'esercizio precedente) ma stai sommando n varianze |
| alegufetto |
ah ok!! allora mi è andata di culo :)
quindi per lo stesso motivo la:
7)
V(Z) = Vk * 30 / (28^2 ) ho sbagliato?? |
| Alew92 |
Originally posted by alegufetto
ah ok!! allora mi è andata di culo :)
quindi per lo stesso motivo la:
7)
V(Z) = Vk * 30 / (28^2 ) ho sbagliato??
mmm qua è possibile che abbia sbagliato, perchè non ho controllato in effetti che quel 30 deriva dalla somma di 30 Vk, se qualcuno postasse il testo possiamo ricontrollare
per quanto riguarda la correzione ufficiale, intendi quella fatta da apolloni? cioè non ci doveva a rrivare la mail e poi verso giovedì fare l'orale? |
| alegufetto |
| ah ok! ahahah no no siamo un gruppo di 6/7 studenti che ci troviamo a correggerla...dato che l'orale è incentrato su quello! |
| Alew92 |
| ah ok ok mi hai fatto venire un dubbio , cmq dai non era complicato |
| alegufetto |
Ragazzi, ecco la soluzione di alcuni punti ostici:
" 4) P(Y>2000) = 1 - Fy(2000)
(Fk(2000))^365 = (1- 0.00273)
Fk(2000) = radice 365-esima di ( 0.997) = 0.9999 "
per calcolare VAR(K) si parte da:
fi (( 2000 - 384 ) / sigma) = 0.9999
e risolvo in sigma l'equazione. Così trovo la deviazione standard, che elevandola al quadrato diventa la VAR(K) "
"7) sommatoria di VAR(Zi)= 30 * VAR(K) -->>> VAR(Z)= 30^2 * VAR(K) / 28
30 rimane un fattore di scala. Il 28 è legato alla sommatoria."
"8) P(W<=w)=0.95
Sia w il quantile di cui sopra, ovvero sia w tale che P[W<=w]=0.95.
Sappiamo che W= Z1+...+Z28
Ora supponiamo di non conoscere la varianza di Zi e definiamo SZ = Z1+...+Z28 senza conoscerne la varianza. (ma ne conosciamo la media musz)
P[SZ<=w]=0.99, ovvero detta G una gaussiana standard
P[G<=(w-musz)/sigmasz))=0.99.
Risolvete trovando il quantile 0.99 di G, chiamiamolo q e poi uguagliando
w-musz)/sigmasz)==q
e risolvendo per sigmasz.
Ottenuto sigmasz risaliamo a sigmaz che altro non è che non sigmasz/sqrt(28).
" |
| jayMaster |
| Ciao a tutti, quando si terrà l'esame orale? vorrei assistere per farmi un'idea delle possibili domande |
| danisss |
| probabilmente giovedi |
| alegufetto |
| Fai bene jayMaster ..... ti diamo anche qualche consiglio se ti va :) |
| danisss |
| sono arrivate le mail con gli esiti. l'orale è venerdi alle 10.00 nelle aulette 4 e 5 |
| danisss |
riporto la mia esperienza all'orale che potrebbe essere utile a qualcuno.
Mi ha interrogato la zanaboni, da quanto ho visto rispetto agli orali di apolloni (che chiede principalmente la correzione del compito e qualche domandina inerente), lei parte all'inizio dal compito ma poi chiede qualsiasi cosa, in particolare mi ha chiesto praticamente probabilità congiunte e condizionate (definizioni e significato), funzioni di ripartizioni (in particolare della normale), grafici delle distribuzioni (di qualsiasi distribuzione, occhio non vuole solo sapere il tipo di grafico ma anche saperci ragionare sopra), disuguaglianza di chebyshev, confronto tra distribuzione poissoniana ed esponenziale.
E' stato un orale tosto, con apolloni probabilmente sarebbe stato molto più leggero, però non e' stata avara di voti come si diceva in altri post perchè mi ha dato un 26 (alcune cose le ho dette bene ma altre un po meno). |
| dieguito |
Ciao a tutti, per prepararmi al prossimo appello di CPSM sto provando a risolvere l'esame del 25/06; ho un dubbio sul punto 0.2) chi ha voglia di darmi una mano?
X1 e X2 variabili casuali i.i.d con funzione di ripartizione Fx.
P(X1<=a ^ X2<=a) posso esprimerla come Fx(a)^2, ma
come si esprime la funzione di distribuzione di Fy della variabile Y=max{ X1,X2 }?
Grazie |
| alegufetto |
| C'è tutta la soluzione se guardi su...comq basta ke fai Fx1 * Fx2 |
| dieguito |
| scusa mi ero perso quel messaggio, grazie mille ;) |
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