 | |
Il progetto dsy.it è l'unofficial support site dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze dell'Informazione e del Dipartimento di Informatica e Comunicazione della Statale di Milano. E' un servizio degli studenti per gli studenti, curato in modo no-profit da un gruppo di essi. I nostri servizi comprendono aree di discussione per ogni Corso di Laurea, un'area download per lo scambio file, una raccolta di link e un motore di ricerca, il supporto agli studenti lavoratori, il forum hosting per Professori e studenti, i blog, e molto altro...
In questa sezione è indicizzato in textonly il contenuto del nostro forum |
appello di settembre
Clicca QUI per vedere il messaggio nel forum |
| gianni.malvasi |
| qualcuno ha le soluzioni dell'esercitazione di oggi? |
| informaticapazz |
| di ieri magari... |
| gianni.malvasi |
| si di oggi scusa... |
| gianni.malvasi |
| ma è sull'esponenziale e Poisson vero? |
| informaticapazz |
| solo esponenziale |
| gianni.malvasi |
| scusa ma tu hai la soluzione dell'esercirtazione per caso? |
| informaticapazz |
| si ma nn ho lo scanner |
| gianni.malvasi |
| porca miseria...se riesci a trovare qualcuno o il modo per metterle mi fai un grandissimo favore |
| maiuanai |
| cm'è andato ragazzi? |
| fain182 |
| il testo del compito di oggi.. |
| Gimmy |
come vi è andato?
volevo chiedere 2 cose:
1 - come avete fatto i punti I.5 e I.6?
2 - come avete risolto i punti III.2 e IV.7? perchè a me rislutava n sia a denominatore che numeratore, e non riuscivo a semplificare, quindi ho fatto n1 ed n2 ma mi sa che è sbagliato... |
| middu |
| prendi e sostituisci i valori v1 >=1/20 v2 >= 3/20. caso limite v1=1/20 e v2=3/20 quindi poi prendi l'espressione in 3.1 e ti calcoli il valore |
| Gimmy |
| si questo l'ho fatto, ma il problema è che nell'espressione III.1 ho n sia al numeratore che al denominatore e non riesco a isolarla... mi rimaneva tipo (1+2n)/(n^2)=... :? |
| Teju |
Un piccolo OT:
stamattina non ho chiesto, ma quando escono i risultati? Dove li pubblicano? Quando sarà l'orale??
Grazie! |
| Gimmy |
| se non ho capito male i risultati escono lunedì e gli orali partono da martedì... |
| Smy |
| Gimmy è un' equazione...facevi il minimo e il denominatore va via! :) |
| Gimmy |
mannaggia a me!! le solite cose banali che non sbagli mai, ma che a un esame cicchi sempre! eh vabè...
speriamo non conti troppo quest'errore di semplificazione...! |
| informaticapazz |
| ma cosa ne pensate se correggiamo il compito ?? |
| Gimmy |
| come avete risolto i punti I.5 e I.6? io ho cercato di dimostrare che la covarianza fosse = 0, pero bo... |
| informaticapazz |
| cavolo io sono agitata doveva metterli oggi.....non so che fare studio o no???? |
| Teju |
| Dove dovrebbero uscire i risultati??? |
| informaticapazz |
| sul suo sito credo |
| Teju |
Grazie, l'avevo perso!
Ma di solito facendo l'esame mercoledì, poi fa l'orale il lunedì dopo... se i voti escono lunedì, quando sarà invece l'orale secondo voi?? |
| frankKkK |
| Gli orali saranno a partire da Martedì...l'ha scritto durante lo scritto alla lavagna...cmq tra domani e domenica controllate che non escano i risultati, perchè la scorsa volta li ha pubblicati il giovedì anzichè il venerdì, iniziando gli orali il lunedì...il mio consiglio è studiare nonostante non si sappia il voto, perchè studiare poi in 1 solo giorno sarà impossibile...imparate bene i grafici delle variabili del compito, ma può chiedere qualsiasi cosa, a partire dal binomio di newton...credo che sia fondamentale tchebycheff anche perchè c'era nel punto III...rivedendo il testo, credo sia fondamentale sapere il concetto di indipendenza stocastica e tutto il possibile sugli stimatori...credo sia molto utile anche la relazione tra var[X] e E[X] perchè era da utilizzare in vari punti...per il resto in bocca al lupo a tutti...me compreso...la probabilità di passare lo scritto è .......................................................................................................... stimando gli appelli vecchi, c'è un valore atteso di bocciature , ainoi, circa del 60%... |
| azzurra80 |
| Ma gli orali dove sono? In Celoria o in Comelico? |
| poledrisk85 |
| quando escono i risultati lo dicono |
| ShutDown |
Originally posted by Gimmy
come avete risolto i punti I.5 e I.6? io ho cercato di dimostrare che la covarianza fosse = 0, pero bo...
Anch'io, ma solo perchè non sapevo bene che pesci pigliare... A pag. 170 del Mood c'è chiaramente scritto che se X e Y sono indipendenti la COV è 0. Ma c'è anche scritto "cov[X,Y]=0 non implica sempre che X e Y siano indipendenti"...
A pag. 190 quando parla del prodotto di v.c. dice che se X,Y sono indipendenti E[(X-ux)(Y-uy)^2]=0 senza aggiungere altro... ma non credo sia questo il metodo corretto... |
| M3lkor |
Ci sono vari punti dove parla di indipendenza. Uno è l'indipendenza stocastica, pagina 159, un'altro a pagina 169 teo 4.9. Nessuno dei due era fattibile con i dati che avevamo, almeno, da quanto ho capito io.
Però, forse si può affermare che se
P(X in I, Y in J) = P(X in I) * P(Y in J) allora X e Y sono indipendenti.
Non ne sono del tutto sicuro, ma credo sarà la versione che userò all'orale XD |
| Gimmy |
Originally posted by M3lkor
Ci sono vari punti dove parla di indipendenza. Uno è l'indipendenza stocastica, pagina 159, un'altro a pagina 169 teo 4.9. Nessuno dei due era fattibile con i dati che avevamo, almeno, da quanto ho capito io.
Però, forse si può affermare che se
P(X in I, Y in J) = P(X in I) * P(Y in J) allora X e Y sono indipendenti.
Non ne sono del tutto sicuro, ma credo sarà la versione che userò all'orale XD
mmm... si poterbbe anche essere... pero secondo me a vedere i dati che avevamo nell'esercizio era da usare qualcosa con E(x) e VAR(X), una cosa che hanno sempre detto è che gli esercizi sono in qualche modo collegati, quindi secondo me è piu logico usare la cov=0 o cmq qualcosa che c'entri con valore atteso e varianza... pero bo... XD |
| M3lkor |
Originally posted by Gimmy
mmm... si poterbbe anche essere... pero secondo me a vedere i dati che avevamo nell'esercizio era da usare qualcosa con E(x) e VAR(X), una cosa che hanno sempre detto è che gli esercizi sono in qualche modo collegati, quindi secondo me è piu logico usare la cov=0 o cmq qualcosa che c'entri con valore atteso e varianza... pero bo... XD
Si infatti io cercavo qualcosa che c'entrasse con il valore atteso, e ho usato il teorema a pagina 169, ma non c'è scritto da nessuna parte che siccome sono verificate quelle condizioni ALLORA sono indipendenti le vc... come nel caso della covarianza :) |
| informaticapazz |
| si ma che palle....ormai escono lunedì gli esiti.....ma nn si può fare così....speravo almeno che li mettessero ieri sera....tanto ormai sono corretti...io ho l'ansia. |
| Teju |
Non è che un'anima pia pubblica una soluzione?
Due i motivi:
1. mi metto il cuore in pace se ho sbagliato tutto....
2. se vado all'orale so dove ho sbagliato |
| M3lkor |
| Guarda, io per quello di luglio ero certo di aver fatto tutto giusto, poi alla fine benchè ne avessi fatti 21 giusti non sono stato ammesso... per questo non sono nemmeno sicuro delle mie soluzioni, più che postare soluzioni sbagliate preferisco non incasinarvi... |
| Teju |
Originally posted by M3lkor
poi alla fine benchè ne avessi fatti 21 giusti non sono stato ammesso...
:?:? davvero??
Ma come fa i voti allora? Posso già smetterla di studiare qui allora se è così... |
| Gimmy |
| secondo me + che i punti contano gli errori che fai... se fai uno scritto complessivamente buono ma fai anche uno o + errori gravi non ti fa passare... stessa cosa per l'orale... |
| Teju |
| Ma secondo voi c'è DeFalco all'orale? O è già in anno sabbatico?? |
| M3lkor |
| Booh, defalco non c'era agli ultimi appelli |
| informaticapazz |
| secondo me nei prini esercizi l'uso della covarianza è sbagliato perchè se cov uguale a 0 nn è detto che siano indipendenti....e voi il 3 come l'avete risolto? |
| M3lkor |
Il III.1 è vero poichè è una formulazione della disequazione di tchebycheff, quindi sicuramente il primo membro è maggiore del secondo. (dimostrazione lasciata all'orale... niente di eclatante)
il III.2 invece io l'ho risolto come una disequazione di secondo grado. Mi veniva che era valida per campioni di numerosità maggiore di 18000 e qualcosa, o per minori di 0. |
| Gimmy |
secondo me nei prini esercizi l'uso della covarianza è sbagliato perchè se cov uguale a 0 nn è detto che siano indipendenti....e voi il 3 come l'avete risolto?
forse hai ragione, ma se non è così allora come andava dimostrato? io ho usato cov=0 perchè era l'unica cosa che mi veniva in mente, e perchè in un esercitazione del corso ombra tempo fa c'era una richiesta simile e lui l'aveva risolta dimostrando che cov=0... (altre cose che mi vengono in mente sono E(X*Y)=E(X)*E(Y) oppure VAR(X+Y)=VAR(x)*VAR(Y))
Per il III.1 bastava che risolvevi con chebishev la disequazione, per il III.2 dovevi sostituire i valori, io penso di averlo sbagliato per errori di calcolo... |
| M3lkor |
Guarda, come ho detto prima, secondo me si usa la probabilità
P(X in I, Y in J) = P(X in I) P(Y in J) = 0.
Cioè dici che se l'intersezione delle probabilità è uguale al prodotto delle singole probabilità ed è uguale a zero le variabili sono indipendenti E non correlate di conseguenza. Se cerchi un pò in rete è l'unica soluzione che viene fuori, a meno di non scomodare l'indipendenza stocastica... e allora sono doloretti perchè devi parlare della funzione di ripartizione congiunta delle due variabili etc... |
| Dante |
E l'esercizio I.7 come vi è venuto?
(E(X1 + X2))^2 in funzione di E(X), (sapendo che E(X1)=E(X2)=E(X) ).
P.S. Sto rifacendo il tema d'esame e appena finito lo scannerizzo e lo allego qui in PDF. |
| M3lkor |
Originally posted by Dante
E l'esercizio I.7 come mi è venuto?
(E(X1 + X2))^2 in funzione di E(X), (sapendo che E(X1)=E(X2)=E(X) ).
Se non lo sai tu come ti è venuto.... :D
Comunque, essendo v.a. indipendenti e con media uguale
E(X1+X2) = 2E(X)
quindi
[E(X1+X2)]^2 = 4[E(X)]^2 |
| Gimmy |
Originally posted by M3lkor
Guarda, come ho detto prima, secondo me si usa la probabilità
P(X in I, Y in J) = P(X in I) P(Y in J) = 0.
Cioè dici che se l'intersezione delle probabilità è uguale al prodotto delle singole probabilità ed è uguale a zero le variabili sono indipendenti E non correlate di conseguenza. Se cerchi un pò in rete è l'unica soluzione che viene fuori, a meno di non scomodare l'indipendenza stocastica... e allora sono doloretti perchè devi parlare della funzione di ripartizione congiunta delle due variabili etc...
mmm... non ho capito perchè alla fine viene 0, cioè che la probabilità congiunta sia = al prodotto delle marginali nel caso di indipendenza sono d'accordo, ma non ho mai sentito che debba essere = 0 perchè siano indipendenti... o almeno non l'ho scritto negli appunti XD pero cmq non mi convince molto perchè cosi non dimostri nulla, cioè dici solo che se sono indipendenti allora P(Xi;Yj)=P(Xi)*P(Yj), mentre con la cov, assumendo che E(X*Y)=E(X)*E(Y), fai vedere che viene cov(X,Y)=0... |
| M3lkor |
Si ma ripeto, la covarianza uguale a zero viene SE sono indipendenti ma non è vero che se la covarianza è uguale a zero ALLORA sono indipendenti.
Per lo zero nella probabilità. Non è che ti viene zero o debba esserlo, così su due piedi, se il prodotto è zero, allora anche l'intersezione lo è, no? Cioè se il prodotto delle probabilità è zero non c'è intersezione, non ci sono valori in comune fra le due variabili casuali, quindi sono indipendenti. Almeno, questo è quello che ho capito. Così si dimostra anche che se invece esiste qualcosa in quella intersezione, le variabili assumeranno in qualche modo valori comuni, quindi non possono essere indipendenti...
Aggiungo una cosa: con il tuo metodo vai a verificare un indice di correlazione. Cioè in sostanza, se la covarianza esiste le variabili sono correlate, se non esiste le variabili sono non correlate. Ma questo non è necessariamente un'indice di indipendenza. Cioè due variabili casuali possono essere non correlate ma dipendenti.
Aggiungo un'altra cosa:
http://www.mat.uniroma1.it/people/n...-28-05-2004.pdf
Qui trovi maggiori riferimenti al problema ;) |
| Dante |
| Quindi siccome nel testo mi dice che X1, X2, Y1, Y2 sono v.c. indipendenti come anche X1,...,, Xn e Y1,...,Yn sono indipendenti allora basta dire che "sono date per indipendenti" dal testo, senza fare ricorso alla covarianza. Al massimo si fa ricorso al prodotto delle probabilità come diceva M3lkor sottolineando che avendo X indice i e avendo Y indice j, sono due v.c. indipendenti che non hanno valori in comune. Giusto? |
| M3lkor |
@Dante, la richiesta di indipendenza viene fatta tra il prodotto di X1Y1 e quello di X1Y2
Nel caso già ti dicano che sono indipendenti lo prendi per buono, direi :D |
| Dante |
Originally posted by M3lkor
@Dante, la richiesta di indipendenza viene fatta tra il prodotto di X1Y1 e quello di X1Y2
Nel caso già ti dicano che sono indipendenti lo prendi per buono, direi :D
Nel punto I.6
X1Y1 e X1Y2 secondo me NON sono indipendenti perchè ho X1 in entrambe le coppie, quindi in entrambe le coppie ho valori in comune, quelli assunti da X1. Giusto? |
| Dante |
Allego la MIA, ripeto MIA soluzione all'esercizio I dell'appello di Settembre 09.
Discutiamone ;-)
Tra un po' continuo con il secondo e il terzo esercizio. |
| Smy |
| Perchè var(x1 + x2) = 2var(x) ? |
| elepilly |
| perchè X1 e x2 hanno stessa distribuzione quindi x1=x2=x quindi var (x1+ x2)=var(x1)+var(x2)=var(x)+var(x)=2 var(x) |
| M3lkor |
Originally posted by elepilly
perchè X1 e x2 hanno stessa distribuzione quindi x1=x2=x quindi var (x1+ x2)=var(x1)+var(x2)=var(x)+var(x)=2 var(x)
E quindi la covarianza è nulla... |
| Smy |
| ops...ho fatto una gran cavolata :( |
| M3lkor |
Originally posted by elepilly
perchè X1 e x2 hanno stessa distribuzione quindi x1=x2=x quindi var (x1+ x2)=var(x1)+var(x2)=var(x)+var(x)=2 var(x)
Occhio perchè questa giustificazione non è del tutto corretta.
L'idea è che
var(X1+X2)=Var(X1)+Var(X2)+2Cov(X1,X2)
ma poichè le variabili sono indipendenti allora Cov(X1,X2) = 0
quindi
var(X1+X2) = Var(X1)+Var(X2) = 2 var (X) |
| elepilly |
| sisi avevo dato per scontato il fatto dell'indipendenza e quindi della cov=0 pensavo che il problema fosse capire che x1=x2=x cosa che per altro ho appena visto come definizione nel testo sotto il punto I.9 |
| elepilly |
| mmhh questi allegati sono come l'ho risolto io il punto I.9 è nell'ultimo foglio. e il IV.7 invece non so risolverlo |
| elepilly |
| ecco il secondo allegato (sono 4 in totale) |
| elepilly |
| quarto allegato ...esercizio I.9 |
| Dante |
Allego la MIA, ripeto MIA soluzione all'esercizio II dell'appello di Settembre 09.
Discutiamone ;-)
Tra un po' continuo con il terzo esercizio e il quarto esercizio. |
| M3lkor |
@Elepilly se ho capito bene il tuo esercizio 3, sostieni che ci vuole un campione di numerosità inferiore a zero per poter dire che lo stimatore è molto vicino alla media reale. Il che mi sembra strano, probabilmente hai fatto qualche errore di segni, a me da circa 18000 che è la metà di quanto hai trovato tu, in positivo ovviamente.
Lo stesso risultato lo usi nell'esercizio IV.7 dicendo appunto che 18000 minuti sono il tempo necessario. (circa 12 giorni)... |
| elepilly |
| effettivamentemi sembra strano il risultato...ma i calcoli mi portano lì ... O.o poi vedrò come l'ha fatto dante :/ |
| Dante |
Allego la MIA, ripeto MIA soluzione all'appello del 16 Settembre 09.
Discutiamone ;-) |
| elepilly |
non capisco perchè (e credo sia il mio errore)...nel III.2 metti che 1- ... >=0.90 se guardiamo il testo 1/v >=1/20
quindi dato che l'espressione 1-...(dove compare v) non dovrevve essere <= 0.90 ?
non so se mi son spiegata bene -.-" |
| elepilly |
non capisco perchè (e credo sia il mio errore)...nel III.2 metti che 1- ... >=0.90 se guardiamo il testo 1/v >=1/20
quindi dato che l'espressione 1-...(dove compare v) non dovrevve essere <= 0.90 ?
non so se mi son spiegata bene -.-" |
| Dante |
Originally posted by elepilly
non capisco perchè (e credo sia il mio errore)...nel III.2 metti che 1- ... >=0.90 se guardiamo il testo 1/v >=1/20
quindi dato che l'espressione 1-...(dove compare v) non dovrevve essere <= 0.90 ?"
Perchè come da testo P( ) >= 0,90 io sostituisco P( ) con quello che c'è nel testo al punto III.1: 1-.....
Non so neanch'io se mi sn spiegato bene... :-) |
| Gimmy |
Originally posted by M3lkor
Si ma ripeto, la covarianza uguale a zero viene SE sono indipendenti ma non è vero che se la covarianza è uguale a zero ALLORA sono indipendenti.
Per lo zero nella probabilità. Non è che ti viene zero o debba esserlo, così su due piedi, se il prodotto è zero, allora anche l'intersezione lo è, no? Cioè se il prodotto delle probabilità è zero non c'è intersezione, non ci sono valori in comune fra le due variabili casuali, quindi sono indipendenti. Almeno, questo è quello che ho capito. Così si dimostra anche che se invece esiste qualcosa in quella intersezione, le variabili assumeranno in qualche modo valori comuni, quindi non possono essere indipendenti...
Aggiungo una cosa: con il tuo metodo vai a verificare un indice di correlazione. Cioè in sostanza, se la covarianza esiste le variabili sono correlate, se non esiste le variabili sono non correlate. Ma questo non è necessariamente un'indice di indipendenza. Cioè due variabili casuali possono essere non correlate ma dipendenti.
Aggiungo un'altra cosa:
http://www.mat.uniroma1.it/people/n...-28-05-2004.pdf
Qui trovi maggiori riferimenti al problema ;)
ok, ho capito cosa intendi, in pratica dici che per essere indipendenti il prodotto delle marginali deve dare la probabilità congiunta, e quindi se il prodotto è = 0 non c'è intersezione, e quindi le due vc sono indipendenti. Il ragionamento è giusto, pero cosi secondo me fai solo supposizioni e non dimostri niente, non so se capisci cosa intendo... vabè eventualmente se passo lo scritto e mi capita sta domanda provo entrambi i metodi XD |
| informaticapazz |
| sono le 10 e nn ci sono ancora i risultati uffa |
| Teju |
Ma sicuri sia domani l'orale...
I devo anche avvisare a lavoro!! |
| azzurra80 |
Benvanuto nel club!!!!!
L'orale parte domani, ma non è detto che riesca ad interrogare tutti domani. Il "calendario" degli interrogati è pubblicato contestuamente ai voti, quindi finchè non escono non sai ne se hai passato lo scritto ne quando avrai l'orale.
Penso cmq che se le mandi una mail o le telefoni spiegandole che lavori possa venirti in contro. |
| Teju |
Originally posted by azzurra80
Benvanuto nel club!!!!!
Purtroppo son quasi 10 anni che ci son dentro.... ma ogni volta mi stupisco sempre di più!! :( |
| azzurra80 |
Penso sia un modo per incentivare a studiare... se uno non sa ne quando ne se ha l'orale per essere sicuro si prepara...
Provo a postare anche qui alcune domande, magari qualcuno di buon cuore mi risponde...
AIUTO!!!!!!
Non avendo seguito non so cosa devo studiare... O per lo meno ho un bel po' di dubbi sulle demo dei 2000 teoremi del libro. Ad esempio: cap 3 famiglie parametriche di distr. unidimensionali: la demo di tutti i teoremi riguardanti media varianza e funz generatrice di momenti sono da sapere o basta sapere l'enunciato? Stessa cosa per i cap 4 - 5: ci sono tantissimi teoremini.... qualcuno potrebbe dirmi quali ha fatto a lezione? O se capita che all'orale chieda il perchè di alcune formule?
Vi prego aiutatemi!!!!! |
| informaticapazz |
| se dici le pagine è più facile per me aiutarti... |
| informaticapazz |
| cmq spero che abbia la decenza di farli partire mercoledì... |
| Smy |
| No ma va figurati! Loro si divertono a farci stare in ansia...credo non abbiano molto rispetto nei nostri confronti! |
| informaticapazz |
| che cavolo...ma loro nn si ricordano dei loro anni passati da universitari???come è la vita...io è da mercoledì notte che sogno loro e il compito.. |
| azzurra80 |
X informaticapazz:
pag 35 - 37; 46 - 47
pag 96 - 98 - 101 - 103 - 109 - 115 - 119 - 122
pag 171
pag 188 - 189 - 190
MA SOPRATTUTTO CHE PARAGRAFI BISOGNA FARE DEL CAP 5 6 E 7????? |
| M3lkor |
Mi spiace non so aiutarti, io ho studiato dal mood, dal bartozinsky e da appunti trovati in rete, sia quelli di Lara che altri di altre università... Alla fine gli argomenti sono quelli, le approssimazioni sono dei ragionamenti riguardo il comportamento limite delle distribuzioni e via dicendo.
Guarda bene il programma del corso e prova a vedere se trovi gli argomenti sul mood |
| informaticapazz |
no pagina 109 171 188 190
capitolo 5 5.4.2
capitolo 6
tutto TRANNE 6.2.3
6.2.4 da 6.3.4 alla fine del capitolo |
| azzurra80 |
Ma quelle sono le pag del Mood!!!! Quello che volevo sapere è se relativamente ai teoremi contenuti in quelle pagine bisogna sapere o meno la dimostrazione.
Cmq cavolo, hai studiato di brutto.... io ho usato solo il Mood... |
| Gimmy |
| scusate ragazzi come faccio a trovare la funzione di ripartizione di una vc discreta partendo dalla sua funzione di probabilità? Nel continuo devo fare l'integrale giusto? |
| azzurra80 |
| No, devi fare la sommatoria. |
| informaticapazz |
| secondo voi a che ora li mettono?? |
| azzurra80 |
| ops scusa, avevo letto male: nel discreto devi fare la sommatoria, nel continuo devi farel 'integrale da - inf a x |
| informaticapazz |
| nel continuo devi fare l'integrale tra - infinito e x della fun di densità nel discreto la sommatoria |
| informaticapazz |
| vi immaginate se i risultati li postano alle 5??? |
| M3lkor |
| Non lo voglio immaginare XD |
| Gimmy |
| ok grazie, ma voi sapete tutte le F(x) di tutte le vc? perchè io dagli appunti che ho non mi sembra che le abbia cacolate per tutte le vc... |
| informaticapazz |
infatti non le ha calcolate tutte
no non le so |
| azzurra80 |
no pagina 109 171 188 190
capitolo 5 5.4.2
capitolo 6
tutto TRANNE 6.2.3
6.2.4 da 6.3.4 alla fine del capitolo
SIGNIFICA che tutti i teoremi del cap 3 li ha dimostrati a lezione????? Con tanto di serie e di integrali???? Mi sento male, io non li so dimostrare, so quanto valgono media varianza e funz generatice dei momenti, ma le demo NOOOOO... |
| azzurra80 |
| No, che sappia io ci sono solo da sapere le F della normale e dell'uniforme continua |
| frankKkK |
Io le funzioni a memoria non le so...nè di ripartizione nè di densità, dite che le chiede??...alla fine durante il compito ho usato i miei appunti...sto imparando le definizioni e i grafici, quelli sì che servono...
Cmq 11.30 e ancora nulla...continuo nel mio studio e spero nn sia vano...sperando che escano almeno nel primo pomeriggio...più che altro perchè sono curioso dell'esito... |
| informaticapazz |
| ma quelle neanche io....ma ti pare 100000 dim se te li chiede inizi e poi se ti blocca spero che ti aiuta |
| Gimmy |
| io ho quella dell'esp e dell'uniforme continua, quella della normale ce l'ho in integrale, con scritto che non è calcolabile per via analitica ma per via numerica... |
| informaticapazz |
| a voi informatici nn cambia nulla per voi gli orali sono mercoledì |
| Dante |
Originally posted by informaticapazz
a voi informatici nn cambia nulla per voi gli orali sono mercoledì
E chi l'ha detto? Son Sempre andati in ordine alfabetico, no? |
| informaticapazz |
| no no caro....primi i telecom poi gli info |
| azzurra80 |
No l'altra volta non erano in ordine alfabetico... Io inizio con la B ed ero il 2° giorno.
X Gimmy, la F della normale è a pag 120. Io ho imparato quella definizione.
Ma quindi voi non studiate tutte le demo di come si trovano media e varianza????
Qualcuno ha un'idea di come si svolge l'orale? Se fa domande relativamente a definizioni, se propone esercizi???? Sono veramente in ansia... |
|
|
|
|
