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Esame del 13 giugno
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| Bombardini10 |
| ciao ragazzi!impressioni sull'esame???a me è sembrato particolarmente difficile....:sad: |
| khelidan |
| io non ci ho capito una mazza sostanzialmente.... :D |
| leti |
Anche io l'ho trovato difficile!!!Ma c'è qualcuno che può postare le soluzioni???
Grassie!!!!:D:D |
| Bravo Yankee |
| In quanti hanno consegnato? Che esercizi siete riusciti a fare? |
| Bombardini10 |
| voi nel primo esercizio punto 4 come avete considerato Y?come un esponenziale o come una poisson?dal punto 3 mi risultavano E(Y)=Var(Y)=1 quindi l'unica variabile che ha valore atteso e varianza uguale è la poisson.... |
| Bravo Yankee |
| Ad esserci arrivato a quel punto, te lo direi più che volentieri. Magari potresti postare il tuo svolgimento, almeno per dare una mano a chi non ci capisce nulla, come me. |
| Bombardini10 |
ok scusami ...ma i primi 3 punti dell'esercizio 1 non mi sembravano così difficili(è dal secondo in poi che nascono i casini):
1)fx(x)=(1/a)* e^-(1/a)*x >è un esponenziale!
2)E(X)=a;var(x)=a^2;E(x)/var(x)=1
3)E(Y)=E(x/a)=1/a*E(X)=(1/a)*a=1;var(Y)=var(x/a)=(1/a^2)*var(x)=(1/a^2)*a^2=1
4)come avete considerato Y??come una poisson o come esponenziale?io l'ho considerata come una poisson perchè è l'unica variabile che ha valore atteso e varianza uguali infatti nel nostro caso avevamo che var(Y)=E(Y)=1.... |
| Bravo Yankee |
| Scusami tu...non stai parlando del tema di Apolloni, vero? |
| Bombardini10 |
| a ecco!no io parlavo del tema Zanaboni/Defalco...;-) |
| Bravo Yankee |
| Ero talmente fissato con il mio che non avevo pensato al fatto che c'erano tre esami. Scusami di nuovo. |
| pragers |
Originally posted by Bravo Yankee
Ad esserci arrivato a quel punto, te lo direi più che volentieri. Magari potresti postare il tuo svolgimento, almeno per dare una mano a chi non ci capisce nulla, come me.
Io l ho considerata un esponenziale di parametro "a" ma non so se è giusto...sinceramente non ci ho ragionato su molto...forse il tuo ragionamento è corretto...cmq a me i risultati del primo sono uguali ai tuoi tranne in una cosa...perchè il rapporto E(X)/Var(X) hai messo 1?a/a^2 non dovrebbe dare 1/a?
cmq io l ho trovato parecchio difficile come compito...io sono riuscito a fare gli esercizi 1,2,4 saltando però un sottopunto del 2.Negli esercizi dove chiede di trovare il valore che si discosta dall errorre ecc ecc ecc...li mi incarto...voi come avete fatto gli es 2 e 5? |
| Bombardini10 |
| veniva 1 il rapporto perchè avevamo sigma^2 quindi sigma era la radice della varianza di X quindi rad di a^2=a il rapporta a/a=1 |
| WebSpid |
Ciao,
e vabè, penso di non averlo passato. Essendo l'ultimo, l'ansia mi ha giocato un brutto tiro. L'ho rifatto a casa in un ora e non era poi così difficile. Ho messo le soluzioni nell'area filez. Se qualcuno ha qualche risultato differente, lo scriva. Ci riproverò a Luglio :-D |
| GiKappa |
sinceramente non me l'aspettavo così difficile! :(
anche io ho detto che Y seguiva una distribuzione poissoniana! |
| maynard80 |
come risultati sono d'accordo con voi, e con il fatto che il rapporto tra la dev.standard e il val atteso era 1.
Io ho messo che era un'esponenziale di parametro a, poi se è anche una poisson non lo so, ma cmq sia è un'esponenziale visto la Fx e fx.
Poi nel secondo esercizio.. beh li mi sono iniziato ad incartare, nella probabilità ho usato la formula p(a<x<b) = (Fb-Fa) per far venire (e^r - e^-r)/e ma diciamo che l'ho fatta venire.... la Fx era 1-e^(-x) e con i conti mi sono rincoglionito.. tra l'altro di mezzo c'era tchebyceff se non sbaglio, infatti r era il coefficiente della dev.standard (da cui le 3 p(r=1) p(r=1/2) p(r=2) ma non mi venivano (o almeno venivano probabilità negative...) )
insomma i grafici si riferivano a quella eq di tchebyceff... poi quella goduria dell'esercizio Y=X+X .... li si usava la poisson? boh mi sono rincoglionito e non capivo come usare S2...
insomma 2 esercizi su 5 mi sembra proprio pochino...
Originally posted by WebSpid
Ciao,
e vabè, penso di non averlo passato. Essendo l'ultimo, l'ansia mi ha giocato un brutto tiro. L'ho rifatto a casa in un ora e non era poi così difficile. Ho messo le soluzioni nell'area filez. Se qualcuno ha qualche risultato differente, lo scriva. Ci riproverò a Luglio :-D
ma che soluzioni hai messo? il primo esercizio è uguale ma gli altri mi sembrano non essere quelli, ma è il tema di deFalco? |
| WebSpid |
| Si, quello di De Falco, forse erando diversi i compiti. |
| maynard80 |
beh scusa, gia dal secondo esercizio non capisco cosa hai fatto, come dimostri che p(|Y-1|<r) = (e^(r) - e^(-r))/e
da li in poi non vedo le soluzioni agli esercizi. |
| WebSpid |
bhè strano, sono 3 files, l'esecuzione di questo è nel primo, secondo foglio, esercizio 2-1. Ho ricontrollato, e ci sono tutti gli esercizi svolti.
Non so cosa vedi o se avevi il compito diverso. Sei l'unico che mi dice questo. |
| ayu |
in effetti le tue soluzioni non sono proprio molto chiare...
nell'I.4 se dici che f=e^-x poi come fai a dire che è poissoniana con lambda=1?
io l'ho risolto come hai fatto tu e ho messo che Y è esponenziale con parametro uguale a 1
nella pagina 2 non capisco cosa hai fatto :?
nell'esercizio III hai scritto P(Y1 + Y2 <=x) = -e^-x (x+1)
ma come hai fatto a risolverlo? come hai ottenuto quel risultato?
il IV.1 mi sembra giusto
per favore qualcuno è riuscito a risolvere il III.2 e il III.3 ? :help:
sul libro ho visto che la somma di esponenziali è la gamma, ma noi la gamma non dovevamo farla giusto? |
| khelidan |
| Noi lo abbiamo risolto ma non siamo x niente sicuri,cmq settimana prossima andiamo a farcelo correggere dalla prof,poi lo posto! ;) |
| Bombardini10 |
il IV.1 mi sembra giusto :?:?:?
siete sicuri???a me non sembra giusto..E(xi)=mù quindi nì=1/mù..
da qui poi E(M2)=E(x1+x2/2)=1/2*E(x1)+E(x2)=1/2*2/mu=1/mu
sigma di M2=rad var(M2)=rad var(x1+x2/2)=rad 1/4*var(x1)+var(x2)=rad1/(2*mu^2)
secondo voi? |
| ayu |
Originally posted by Bombardini10
E(M2)=E(x1+x2/2)=1/2*E(x1)+E(x2)=1/2*2/mu=1/mu
E(x)=mu
E(M2)=E(x1+x2/2)=1/2*E(x1)+E(x2)=1/2*(mu+mu)=1/2*2*mu=mu
è sbagliato? |
| Bombardini10 |
| credo... perchè le variabili in considerazione sono esponenziali,che hanno valore atteso 1/nì e varianza 1/nì^2 quindi noi per trovare tutto in funzione di mu dobbiamo porre 1/nì=mu quindi nì=1/mu che diventa il nostro parametro da considerare.... |
| ayu |
Originally posted by Bombardini10
siete sicuri???a me non sembra giusto..E(xi)=mù quindi nì=1/mù..
da qui poi E(M2)=E(x1+x2/2)=1/2*E(x1)+E(x2)=1/2*2/mu=1/mu
se E(x)=mu=1/nì allora sarebbe
E(M2)=E(x1+x2/2)=1/2*E(x1)+E(x2)=1/2*2*1/nì=1/nì=mu
no? |
| Bombardini10 |
| bho ....mi sa che hai ragione tu io invece consideravo come parametro ni=mu quindi mi veniva 1/mu... |
| ayu |
Originally posted by Bombardini10
bho ....mi sa che hai ragione tu io invece consideravo come parametro ni=mu quindi mi veniva 1/mu...
cmq non ne sono sicura al 100%
Originally posted by khelidan
Noi lo abbiamo risolto ma non siamo x niente sicuri,cmq settimana prossima andiamo a farcelo correggere dalla prof,poi lo posto! ;)
il III.3 come lo hai risolto?
anche se non sei sicuro possiamo discuterne... |
| khelidan |
| non ho sottomano ne testo ne soluzioni,quale era?anche se ricordo che gia li iniziava un bel po di buio.... |
| ayu |
Originally posted by khelidan
non ho sottomano ne testo ne soluzioni,quale era?anche se ricordo che gia li iniziava un bel po di buio....
controllare che la funzione di ripartizione di S2=Y1+Y2 è data da 1-(e^-x)-xe^-x |
| Aito |
Il valore atteso è dato comunque in funzione di 'mu'.
E' vero che 'mu=1/ni', e quindi 'ni=1/mu', però proprio da queste considerazioni risulta
'E(X)=1/ni=1/(1/mu)=mu'; l'ha dato in funzione di 'mu' e tale rimane. Soprattutto considerando che è stimatore non distorto.
Quel benedettissimo III.3?! Mah... è distribuzione Gamma sì, ma non l'abbiamo nemmeno sfiorata a lezione purtroppo.
Mi è stata suggerita pag.194 del MGB, ed effettivamente... |
| Neo100 |
| x il fatto ke Y ha E(Y)=var(Y)=1 può essere sia poisson ke esponenziale, infatti cn a=1 si ha E(Y)=a=1 e var(Y)=a^2=1, xò proseguendo cn l'esercizio 4 credo ke De Falco volesse evidenziare qlke relazione tra esponenziale e normale ma sinceramente nn ho visto da nessuna parte una relazione del genere e se qlcn mi dicesse cm collegarle nn mi dispiacerebbe.... |
| Aito |
Non può essere sia poissoniana che esponenziale... o è quello o è quell'altro.
E' esponenziale, guarda la Funzione di ripartizione. Per forza il rapporto è 1... se il parametro è uguale a 1... qualsiasi esponenziale di parametro =1 avrebbe
E(D)/var(D) = (1/v)/(1/v^2) = 1/1 = 1, eppure è esponenziale...
Con l'esercizio IV penso anch'io che alla fine farà arrivare a quello, intanto lo ha messo per farti utilizzare proprio la Funzione di ripartizione della Gamma dell'esercizio III.2/3.
Arriva alla normale perchè usa la media campionaria Mn, quindi per il Teorema centrale della statistica... ecc ecc. |
| ayu |
Originally posted by Aito
Quel benedettissimo III.3?! Mah... è distribuzione Gamma sì, ma non l'abbiamo nemmeno sfiorata a lezione purtroppo.
Mi è stata suggerita pag.194 del MGB, ed effettivamente...
grazie! |
| Aito |
Originally posted by ayu
grazie
ayu, in cuor mio però :D penso sia più giusta la Gamma... |
| ayu |
Originally posted by Aito
ayu, in cuor mio però :D penso sia più giusta la Gamma...
ma non l'ha fatta... :( |
| Aito |
Originally posted by ayu
ma non l'ha fatta... :(
Eh lo so, non l'ha fatta nessuno...:cry: |
| ayu |
Originally posted by Aito
Eh lo so, non l'ha fatta nessuno...:cry:
non poteva aspettarsi che qualcuno la usasse se non l'ha spiegata... :ueee:
cmq grazie lo stesso |
| Aito |
la questione è che è nelle stesse pagine dell'esponenziale, comunque l'avremmo a portata di mano. Guardiamo quelle, mi sembra che la chiariscano. Certo, poi non so dove potrà arrivare visto che non l'ha proprio toccata... mah.
quelli di Apolloni si stanno lamentando delle stesse cose... cioè che ha messo argomenti mai spiegati a lezione. |
| ayu |
Originally posted by Aito
la questione è che è nelle stesse pagine dell'esponenziale, comunque l'avremmo a portata di mano. Guardiamo quelle, mi sembra che la chiariscano. Certo, poi non so dove potrà arrivare visto che non l'ha proprio toccata... mah.
mah...
Originally posted by Aito
quelli di Apolloni si stanno lamentando delle stesse cose... cioè che ha messo argomenti mai spiegati a lezione.
da quello che ho capito stanno messi peggio di noi :| |
| Neo100 |
| per il III.2 io l'ho calcolato cn la formula della poisson, vedi relazione tra poisson e esponenziale, e mi è venuto P(N(X)<=2) = 1-P(N(X)=0)-P(N(X)=1) ke calcolato viene proprio 1 - e^-x - x e^-x e da qst basta aggiungere intervallo d definizione per ottenere F di s2... penso ke sia giusto ma nn ne sn sicuro... d'altronde è statistica....:D |
| Aito |
Originally posted by Neo100
per il III.2 io l'ho calcolato cn la formula della poisson, vedi relazione tra poisson e esponenziale, e mi è venuto P(N(X)<=2) = 1-P(N(X)=0)-P(N(X)=1) ke calcolato viene proprio 1 - e^-x - x e^-x e da qst basta aggiungere intervallo d definizione per ottenere F di s2... penso ke sia giusto ma nn ne sn sicuro... d'altronde è statistica....:D
No no, ma per essere giusto è giusto, anzi.
L'ho risolto anch'io girandola con la Poisson (come infatti ti dice lui).
Soltanto che poi, nell'esercizio successivo, lui ti chiede APPOSTA di verificare che quello sia proprio il risultato della Funzione di ripartizione di S2... |
| Bombardini10 |
| ciao a tutti!ma i risultati escono in mattinata o nel pomeriggio? |
| Polo |
| qualcuno sa dove escono i rusultati online?? |
| Neo100 |
| ma sinceramente nn so qnt c sia ankora da dimostrare... infatti P(N(x)>=2) = P(Y1+Y2<=x) = P(S2<=x) = Fs2(x) cn la aggiunta dell'insieme d definizione.... e il primo passaggio da N(x) a Y1+Y2 te lo dice lui nel testo.... |
| Neo100 |
| i risultati escono oggi pomeriggio e a meno ke qlke buon'anima nn li posti qui d solito nn li mette online de falco.... |
| khelidan |
Originally posted by Aito
la questione è che è nelle stesse pagine dell'esponenziale, comunque l'avremmo a portata di mano. Guardiamo quelle, mi sembra che la chiariscano. Certo, poi non so dove potrà arrivare visto che non l'ha proprio toccata... mah.
quelli di Apolloni si stanno lamentando delle stesse cose... cioè che ha messo argomenti mai spiegati a lezione.
Spero proprio che non sia la gamma e sai perchè?All'esercitazione tamascelli ha detto proprio di non usare mai la gamma in qualsiasi situazione,sarebbe assurdo,gia è difficile così se poi iniziano a prenderci per il culo stiamo a posto! |
| Neo100 |
| nn c'è qlke santo ke mi possa dire cm fare il IV.1.... csì ho qlke speranza all'orale....:D:D:D |
| Aito |
E(M2) = E((X1+X2)/2) = 1/2*E(X1+X2) = identicamente distribuite = 1/2*2*E(X) = E(X) = mu ----> non distorto
MSE(M2) = E((M2-E(M2))^2) = var(M2) = var((X1+X2)/2) = 1/4*var(X1+X2) = 1/4*(var(X1)+var(X2)+2cov(X1,X2)) = 'cov=0' per l'indipendenza = 1/4*(var(X1)+var(X2)) = identicamente distribuite = 1/4*2*var(X) = 1/2*mu^2
e poi la deviazione standard è = a rad(var(M2)) = mu/rad(2) |
| WebSpid |
Ciao a tutti,
ho rifatto il compito ex novo, caricando le nuove soluzioni nell'area filez.
In effetti sto compito era un po' un casino, soprattutto per chi come me l'ha dato per la prima volta!
Dunque, per riassumere:
- nel I.4, Y segue l'esponenziale con parametro 1
- nel II.1 ora ho messo i calcoli eseguiti
- nel III.2 è semplice usando la Poissoniana, mentre è un casino con Y1+Y2, perchè bisogna prima risolvere il III.3
- ho risolto il III.3 (è tutto spiegato), comunque bisognava trovare la funzione di densità della Gamma e integrarla per parti!
- ho risolto il IV.2 sulla traccia dell'I.4, del II e del III.3, ma viene un casino!
- il V è legato ai precedenti:
1 -> IV.2
2 -> II.3.b
Come si vede, la Gamma la si trova in gran parte del compito, ossia in III.2, III.3, IV.2 e V.1, quindi, per chi come me non pensava andasse studiata in una certa manieeeerrrraaa, la vedo dura! |
| GiKappa |
più che altro tamascelli aveva detto di non usarla..
sarebbe meglio che si decidessero fra di loro! |
| khelidan |
| il fatto è che al corso,almeno quello della Zanaboni la gamma non è stata neanche accennata e nell'esercitazione Tamascelli ha detto di non usarla mai! |
| Aito |
| eh ragazzi, effettivamente non ne hanno mai parlato, ma quando si parla di somme di variabili casuali esponenziali (e di manifestazione r-esima di un evento modellato con una tale) si tratta solo di Gamma... purtroppo. |
| Bombardini10 |
| ma questi risultati????quando escono??? |
| Aito |
| cazzarola, stiamo facendo su e giù dall'auletta studio all'ufficio di De Falco! ci sta venendo l'ulcera! |
| Bombardini10 |
| poi li postate anche qui se riuscite???grazie mille... |
| khelidan |
| se riuscite a postare i risultati fate un grande favore,noi siamo in venezian! |
| Aito |
| appena li sapremo, non c'è problema |
| Aito |
orali 19/6, ore 11.00, aula ???
Amendolagine NO
Dell'Oca NO
Quinson NO
Trecci SI
Toffolo NO
Urbano SI
Abronzino SI
Amato SI
Ammirabile SI
Banfi M. SI
Banfi S. SI
Bellicini NO
Blerta SI
Briganti SI
Castellotti NO
Castiglioni NO
Cazzol NO |
| Aito |
orali giovedì 21/6, ore 9.30, aula ???
Ceriani SI
Cerruti SI
Coniglio NO
Corradi NO
Cova SI
Curto SI
De Palma NO
El Hallay SI
Elia SI
Falcioni NO
Fiameni NO
Fraccola NO
Franchi NO
Galimberti NO
Galli NO
Gubertini NO
Macchi SI
Marzorati SI
Mazzetti SI
Mezzalira NO
Missaglia NO
Maraschin NO
Morelli SI
Musazzi NO
Olvero NO
Patera NO
Pereira SI
Piconese NO
Poletti SI
Restelli SI
Tonni SI
Veronesi NO
e se ho sbagliato qualche cognome non me ne vogliate... li ho presi di fretta |
| Bombardini10 |
| bhè il mio nome non cè....li avete trascritti tutti?? |
| khelidan |
| neanche il mio,il mio compito è stato bandito direttamente! :D |
| Aito |
| ditemi i cognomi che vado a controllare... comunque mi sembra di averli trascritti tutti, mo vedo. |
| maynard80 |
merda, l'ho passato e pensavo di non averlo passato.... sto weekend ho passato il tempo a deprimermi invece di studiare..... e moh?
cmq sia per me era un'esponenziale di parametro 1, e così penso che sia.... penso anche che la poisson introdotta nell'esercizio 3 sia solo per farci capire come sia il "risvolto della medaglia" dell'esponenziale.
io mi sono fermato all'inizio dell'esercizio III, vogliamo capire davvero come ci si muove dal III.1 in poi? lasciamo stare la gamma che non era da studiare (anche se mi sa che il programma di informatica è diverso da quello di telecomunicazioni) e soffermiamoci sul fatto che si tratta di una esponenziale di parametro 1. |
| Mr'Kens |
"merda l'ho passato"?
Stai male zio! |
| maynard80 |
Dunque per me è un'esponenziale di parametro 1.
Ecco quello che ho fatto io aiutatemi ad andare avanti:
II.1
p( 1-r < (Y-1) < 1+r ) = F(1+r)-F(1-r) =1-e^-(1+r) - (1-e^-(1-r)) =1-(e^-1*e^-r) -1 + (e^-1*e^+r) = e^-1(e^+r - e^-r) = (e^+r - e^-r)/e
II.2
p(|Y-1|<=r) = F(1+r) = 1-e^-(1+r) = 1/-e^(1+r) (è giusto??)
II.3
Ho pensato di avere la disuguaglianza di tchebycheff nella forma:
P(|X-Mu|<r*Sigma)>1-1/r^2
e di dover calcolare la P dove r è il valore dei punti a,b,c... una cazzata??
a. P(|X-Mu|<1*Sigma)>1-1/1^2 = 0
b. P(|X-Mu|<1/2*Sigma)>1-1/(1/2)^2 = -3
c. P(|X-Mu|<2*Sigma)>1-1/2^2 = 3/4
e quello che ho trovato non so come usarlo....
II.4
se è vero che è tchebyceff allora il grafico di sinistra è la 1-1/r^2 che è sempre maggiore (o uguale?) dell'altra funzione
III.1
Qui credo che bisogni contare il tempo da 0 al primo meteorite tramite P(Y<x) --> F(x) --> 1-e^-x
III.2 e III.3
Qui è la stessa cosa, ma con Y1+Y2 --> P((Y1+Y2)<x) -->???
Originally posted by Neo100
per il III.2 io l'ho calcolato cn la formula della poisson, vedi relazione tra poisson e esponenziale, e mi è venuto P(N(X)<=2) = 1-P(N(X)=0)-P(N(X)=1) ke calcolato viene proprio 1 - e^-x - x e^-x e da qst basta aggiungere intervallo d definizione per ottenere F di s2... penso ke sia giusto ma nn ne sn sicuro... d'altronde è statistica....:D
sono d'accordo, ma come spieghi il passaggio esponenziale/poissoniana ? (il cui rapporto analitico ancora non capisco)
VI.1 non si tratta di una media campionaria con n=2?? scusate la domanda scema.
VI.2 ci si basa sul III.3 per la Fs2 e qui ok, ma nell'esercizio II.1 e II.2 si separavano i casi 0<r<=1 e r>=1 come mai in 1 c'è questo cambiamento importante? |
| Striker |
Porca troTa...m'ha sturato stavolta...iddio santissimo ma possibile che basta scrivere una mezza cavolata che ti boccia?!?!?
-.-' |
| WebSpid |
| merda! ank'io pensavo di essere sturato e l'ho passato, mò mi tokka ripassare tutto oggi, azz! |
| WebSpid |
| x maynard80: ciao, ho mkesso delle nuove soluzioni, dagli un'okkiata prima :-D |
| maynard80 |
si, ok quindi alla fine la gamma non era da scomodare, o no? non è la media campionaria dove n=2????? (unico stimatore che abbiamo studiato)
potresti delucidarmi del rapporto (numerico più che di senso) tra esponenziale e poissoniana? il mio discorso su tchebtcheff dell'esercizio 2 quindi non vale vero? peccato perchè è proprio simile... |
| Aito |
Poisson & Esponenziale:
considerare la probabilità che in un intervallo di tempo 't' si manifestino almeno 'x' eventi (da Poisson: P(N(t)>=x) ), è uguale a considerare se una manifestazione dell'evento avviene nel dato intervallo 'x' (dall'esponenziale: P(Y<=x) ).
Non c'è tanto da spiegare numericamente; nel senso, il collegamento tra le due basato sul ragionamento porta proprio alla scrittura matematica. (non credo di essere molto chiaro)
La Gamma la si deve usare per forza.
Tra l'altro, WebSpid, perchè hai usato gli integrali, quando a pag.124 c'è una sommatoria così tanto caruccia? :D |
| WebSpid |
Originally posted by Aito
Poisson & Esponenziale:
considerare la probabilità che in un intervallo di tempo 't' si manifestino almeno 'x' eventi (da Poisson: P(N(t)>=x) ), è uguale a considerare se una manifestazione dell'evento avviene nel dato intervallo 'x' (dall'esponenziale: P(Y<=x) ).
E non è proprio così eh...
Semmai P(N(x)>=n) e poi P(Y<=x), x è l'intervallo considerato in secondi.
Inoltre l'esponenziale fornisce l'intertempo TRA DUE SUCCESSI la cui somma in un intervallo di tempo segue la Poissoniana.
Quindi non puoi mettere in generale P(N(x)>=n) = P(Y<=x), semmai, come nel compito, P(N(x)>=1) = P(Y1<=x) oppure che la P(N(x)>=2) = P(Y1+Y2<=x).
La Gamma la si deve usare per forza.
Tra l'altro, WebSpid, perchè hai usato gli integrali, quando a pag.124 c'è una sommatoria così tanto caruccia? :D
Purtoppo la Gamma andava usata e ho preferito integrare per parti. |
| WebSpid |
| Anche se è tardi, qualcuno può immaginare cosa chieda all'orale? |
| Aito |
Originally posted by WebSpid
E non è proprio così eh...
Semmai P(N(x)>=n) e poi P(Y<=x), x è l'intervallo considerato in secondi.
Inoltre l'esponenziale fornisce l'intertempo TRA DUE SUCCESSI la cui somma in un intervallo di tempo segue la Poissoniana.
Quindi non puoi mettere in generale P(N(x)>=n) = P(Y<=x), semmai, come nel compito, P(N(x)>=1) = P(Y1<=x) oppure che la P(N(x)>=2) = P(Y1+Y2<=x).
Sì sì, assolutamente. Ho sbagliato a mettere le variabili, così sembra che le 'x' significhino la stessa identica cosa, sorry.
Originally posted by WebSpid
Purtoppo la Gamma andava usata e ho preferito integrare per parti.
Certo, la Gamma credo anch'io vada usata PER FORZA (anche perchè non troviamo altra strada, sembra la sola...).
Però, pag.124:
la funzione di ripartizione è data da Fx(x)=1-sommatoria(per j=0;r-1); dove, per la manifestazione r-esima, in questo caso r=2, viene una sommatoria per 0 e 1, e guardacaso risulta proprio identica a P(N(x)=0)+P(N(x)=1).
Questo intendevo, anzichè usare gli integrali. :)
Tu che dici? |
| Aito |
Originally posted by WebSpid
Anche se è tardi, qualcuno può immaginare cosa chieda all'orale?
Bella domanda!! :D:D:D
Vuoi sapè la risposta? Studiati bene tutti i capitoli del MGB che c'erano da fare... chiede tutto. :evil: |
| maynard80 |
ma deFalco l'ha spiegata la Gamma?? nel senso c'è nel programma?
la zanaboni non l'ha neanche nominata e l'esercitatore tamaschelli ha detto di non usarla per nessun motivo (proprio l'ultima esercitazione)... può essere che il programma di deFalco sia diverso (penalizzando gli studenti della zanaboni?) |
| WebSpid |
Guarda, io non ho seguito una lezione e l'ho studiata su Wikipedia.
Comunque è una cavolata, anche perchè è semplicemente la generale dell'esponenziale in statistica. Ora è impossibile fare miracoli in un giorno, non so voi, ma sto ripassando alla buona un po' tutto e domani speriamo in una botta di culo! Spero che chieda in funzione di quello che si è fatto e non fatto nel proprio compito. Vedremo... |
| Aito |
Originally posted by WebSpid
Ora è impossibile fare miracoli in un giorno, non so voi, ma sto ripassando alla buona un po' tutto e domani speriamo in una botta di culo!
guarda Web, miracoli obiettivamente non se ne possono fare, comunque lui cerca di starti dietro e farti seguire un filo. Le cose basilari le devi sapere però, ti lascia pure tempo eh, ma se non le sai... ti sodomizza.
quindi, a parte i miracoli, se hai passato lo scritto le cose le sai. :-D
il difficile è rilassarsi cazzarola!!
Originally posted by WebSpid
Spero che chieda in funzione di quello che si è fatto e non fatto nel proprio compito. Vedremo...
Dipende da come gli gira... |
| maynard80 |
cmq, chiaramente le dimostrazioni... cazzo quelle sono dure, ma consigliate di ripassare anche le altre distribuzioni (le dimostrazioni) oppure meglio concentrarsi sugli argomenti del compito?
per l'esercizio III
la disuguaglianza di tchebyceff per i grafici non ci aiuta?
per l'esercizio IV
lo stimatore S2 analiticamente come lo considerate? |
| khelidan |
| qualcuno che ha fatto l'orale??Come sono andati? |
| Dometec |
Originally posted by khelidan
qualcuno che ha fatto l'orale??Come sono andati?
mi sa che su 8 l'hanno passato in 7....io non sono tra questi..... |
| khelidan |
Originally posted by Dometec
mi sa che su 8 l'hanno passato in 7....io non sono tra questi.....
ora vorrai linciarmi ma la cifra è cmq rassicurante! ;) io mi son fermato allo scritto direttamente! |
| maynard80 |
oggi su 10 ne ha promossi 9!!! wow giovedì mi sa che non saranno così positivi...
cmq non era la gamma da usare ma la poisson, infatti chi ha fatto l'orale potrebbe spiegarmi bene come si fa l'esame dal III.1 in poi? visto che devo fare l'orale meglio capire no? |
| teolox |
Originally posted by maynard80
II.3
Ho pensato di avere la disuguaglianza di tchebycheff nella forma:
P(|X-Mu|<r*Sigma)>1-1/r^2
e di dover calcolare la P dove r è il valore dei punti a,b,c... una cazzata??
a. P(|X-Mu|<1*Sigma)>1-1/1^2 = 0
b. P(|X-Mu|<1/2*Sigma)>1-1/(1/2)^2 = -3
c. P(|X-Mu|<2*Sigma)>1-1/2^2 = 3/4
e quello che ho trovato non so come usarlo....
Ciao, ma alla fine l'esercizio II.3 si fa in questo modo oppure come ha suggerito webspid con le soluzioni in area filez?
grazie |
| maynard80 |
Originally posted by teolox
Ciao, ma alla fine l'esercizio II.3 si fa in questo modo oppure come ha suggerito webspid con le soluzioni in area filez?
grazie
lascia stare quelle soluzioni.
all'orale abbiamo visto come la disuguaglianza ci dice qualcosa della probabilità, ma in realtà bisogna calcolarla, e penso si faccia con la formula che si è trovato sopra (attenzione per i casi 0<r<1 e r>1
invece io ho problemi per l'esercizio III.2 |
| Neo100 |
Originally posted by maynard80
oggi su 10 ne ha promossi 9!!! wow giovedì mi sa che non saranno così positivi...
cmq non era la gamma da usare ma la poisson, infatti chi ha fatto l'orale potrebbe spiegarmi bene come si fa l'esame dal III.1 in poi? visto che devo fare l'orale meglio capire no?
grazie x l'incoraggiamento visto ke sn domani :x .... almeno in qst compito nn si parlava della normale.... c'ho gia perso un appello x qll :cry: |
| maynard80 |
io sono abbastanza teso per domani, anche perchè non so quanto siano importanti le dimostrazioni (che non so).
il compito ho fatto a mala pena 2 esercizi + 2 mezzi esercizi... non so nemmeno perchè mi ha ammesso... |
| khelidan |
Originally posted by maynard80
lascia stare quelle soluzioni.
all'orale abbiamo visto come la disuguaglianza ci dice qualcosa della probabilità, ma in realtà bisogna calcolarla, e penso si faccia con la formula che si è trovato sopra (attenzione per i casi 0<r<1 e r>1
invece io ho problemi per l'esercizio III.2
Cioè alla fine si fa come sto esercizio?Come webspid? |
| Striker |
Siete convinti che si possa stimare con Tchebycheff?
Io l'ho fatto cosi' nel compito...a parte che devo aver sbagliato qualche calcolo, pero' boh...non sono stato ammesso all'orale...
A questo punto non me ne capacito proprio, visto che il resto era giusto...
Ok, non ho fatto il V esercizio, ma il resto si'...mbah |
| maynard80 |
Originally posted by khelidan
Cioè alla fine si fa come sto esercizio?Come webspid?
il III.3 si risolve semplicemente con poisson.
hai P(N(x)=>2) quindi 1-P(N(x)<2) quindi 1-P(N(x)=<1)
da qui applici la funzione densità discreta della poisson in quanto P(N(x)=<1) si riduce ai 2 casi N(x)=0 e N(x)=1
1-P(N(x)=<1) = 1-P(N(x)=0)-P(N(x)=0) =1- x^0 * e^x /0! - x^1 *e^x/1! =
1 - e^x - x * e^x
che tra l'altro dimostra anche il III.3 |
| khelidan |
| infatti allora tutta la parte di integrazione non è necessaria no? |
| Aito |
Originally posted by maynard80
lascia stare quelle soluzioni.
all'orale abbiamo visto come la disuguaglianza ci dice qualcosa della probabilità, ma in realtà bisogna calcolarla, e penso si faccia con la formula che si è trovato sopra (attenzione per i casi 0<r<1 e r>1
invece io ho problemi per l'esercizio III.2
l'esercizio si risolve come ha fatto vedere WebSpid nelle soluzioni, è il primo esercizio che mi ha chiesto all'orale.
Chebychev dice qualcosa eccome, ma solo per il II.3.c, visto che pone la stima >=0.75 (le altre due, 0 e -3, non dicono niente...).
queste sono le parole di De Falco all'esame, che mi ha anche detto "lei è l'unico che ha scritto i valori effettivi, che era quello che volevo".
secondo voi come lo vuole? :) (non c'è la faccina che fà l'occhiolino?!)
comunque, ovviamente, a parte le stime effettive, il grafico ha ammesso di averlo messo solo per farsi dire la disuguaglianza di Cheb, quindi c'è da farla bene. |
| Striker |
Io pensavo volesse stime usando tche per tutti e tre i punti :(
Pero' boh, e' strano che non mi abbia ammesso :?:shock::evil: |
| khelidan |
Originally posted by Aito
l'esercizio si risolve come ha fatto vedere WebSpid nelle soluzioni, è il primo esercizio che mi ha chiesto all'orale.
Chebychev dice qualcosa eccome, ma solo per il II.3.c, visto che pone la stima >=0.75 (le altre due, 0 e -3, non dicono niente...).
queste sono le parole di De Falco all'esame, che mi ha anche detto "lei è l'unico che ha scritto i valori effettivi, che era quello che volevo".
secondo voi come lo vuole? :) (non c'è la faccina che fà l'occhiolino?!)
comunque, ovviamente, a parte le stime effettive, il grafico ha ammesso di averlo messo solo per farsi dire la disuguaglianza di Cheb, quindi c'è da farla bene.
ok non ci sto capendo niente,per valori efefttvi intendi ad esempio per il punto a: 1-1/e^2 ? |
| Aito |
esatto...
che sarebbe 0.87... lo dico perchè voleva farmelo calcolare senza calcolatrice!! :D
cmq chiarisco meglio:
la stima di Chebychev serve, però capite bene che i punti .a e .b la pongono maggiore di 0 e di -3. Non dicono niente di significativo, ovvio che il valore della Probabilità sia maggiore di quei due valori.
Lui chiedeva i valori effettivi usando le Fx(x) del II.1 e II.2.
Questo per quando riguarda quegli esercizi.
A prescindere da tutto (e tenendo conto del grafico), lui chiede Chebychev partendo da quei punti. |
| maynard80 |
si ma alla fine lo si fa sostituendo r ai valori che chiede nei punti a,b,c
per a e b siccome + <=1 si usa la funzione trovata nel puntoi II.1 e nel punto c si usa la funzione trovata nel punto II.2
invece webspid nelle soluzioni ricalcola tutto da 0.
Basta sostituire la r e si trova
a) 1 - 1/e^2 = circa 0.86
b)e^-1/2 - e^-3/2 = circa 0,39
c)1 - e^-1/e = 1-1/e^3 = circa 0,94 |
| Aito |
sì sì, certo...
comunque (b) è uguale a 0.38, è sbagliato qualche segno degli esponenti |
| maynard80 |
si esatto, ho corretto il post.
cmq io non ho capito la faccenda che ci siano 2 casi distinti
0<r<=1 e r>1 e nel secondo caso si guarda solo la Fy(1+r)
qualcuno me lo spiega? centra sia con l'ex 2 che con l'ex 5 |
| Neo100 |
Originally posted by maynard80
si ma alla fine lo si fa sostituendo r ai valori che chiede nei punti a,b,c
per a e b siccome + <=1 si usa la funzione trovata nel puntoi II.1 e nel punto c si usa la funzione trovata nel punto II.2
invece webspid nelle soluzioni ricalcola tutto da 0.
Basta sostituire la r e si trova
a) 1 - 1/e^2 = circa 0.86
b)e^1/2 - e^-3/2 = circa -3 --> 0
c)1 - e^-1/e = 1-1/e^3 = circa 0,94
b) e^-1/2-e^-3/2 = circa 0,38 |
| Neo100 |
| perkè per r >=1 hai P(Y<=1+r)-P(Y<1-r) ma P(Y<1-r) vuol dire la probabilita ke Y sia < 0 ed è = 0 |
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